Econometria dei Dati Panel

Master in Applied Econometrics, Università di Pavia

Anno Accademico 2001-2002.

Docente: Lucio Picci

Introduzione

L'obiettivo del corso è di fornire conoscenze sull'analisi econometrica di dati di tipo panel, da un punto di vista teorico - mostrando i modelli abitualmente utilizzati e le loro caratteristiche - e analizzando per ciascun tema delle applicazioni pratiche. Il corso prevede 15 ore di insegnamento.

Temi

Cosa sono i dati panel, e perché si utilizzano

Il modello statico:

Il modello statico con effetti casuali
La "poolability"
Seemingly Unrelated Regression (SUR) e dipendenza spaziale

Il modello dinamico:

Formulazione e stima del modello dinamico
La "poolability" nel modello dinamico

Non stazionarietà e cointegrazione nei modelli panel

Riferimenti bibliografici

Parte teorica

Picci, Lucio (1999), L'analisi dei dati panel. Manoscritto.

Golinelli, Roberto (2001), Econometria dei dati panel: teoria e pratica. Manoscritto

Baltagi, Badi, (2001) Econometric analysis of panel data, Chichester, J. Wiley & Sons

Applicazioni (oltre a quelle in Golinelli, 2001).

Attanasio Orazio, Picci Lucio e Scorcu Antonello (2000), "Saving, Growth and Investment. A Macroeconomic Analysis using a Panel of Countries", with O. Attanansio and A.E. Scorcu, Review of Economics and Statistics

Picci Lucio (1999), "Productivity and infrastructure in the Italian regions", Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Vol. 58, N. 3-4, pp. 329-353.

Orario lezioni

TBA