Il programma

Corso di Econometria, Anno Accademico 2000-2001. Docente: Lucio Picci

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Programma del corso

Elementi di inferenza statistica:

  • Verifica di ipotesi.
  • Modello di regressione lineare semplice.
Serie storiche:
  • Introduzione, stazionarietà, modello AR e modello MA.
  • Modelli ARIMA. Approccio “Box-Jenkins”. Specificazione e stima.
  • Previsione.
Retta di regressione multipla:
  • Stima dei minimi quadrati ordinari.
  • Stima di massima verosimiglianza.
Distribuzione normale multivariata.

Verifica di ipotesi.
  • Test di Wald, Rapporto di Verosimiglianza, Moltiplicatore di Lagrange.
  • Test di corretta specificazione.
Previsione con modelli lineari. Test sulla stabilità strutturale del modello.

Serie storiche integrate e cointegrate.

  • Modello a correzione dell'errore.

  • Serie storiche con radici unitarie, test per le radici unitarie.
  • La cointegrazione, test di cointegrazione.
Ricerca di specificazione del modello
  • Approccio tradizionale e approccio di Hendry
  • Utilizzo dei test di corretta specificazione


Testi obbligatori

Picci, Lucio (2000) Le verità sfuggenti dell'econometria, Keiron, settembre.

Lucchetti, Riccardo (2001) Appunti di analisi delle serie storiche, dispense. Scarica il file formato PDF (700k).

Amisano, Gianni (1999) Lezioni di econometria, dispense. Scarica il file formato PDF.

Golinelli, Roberto (1994) Metodi econometrici di base per l'analisi delle serie storiche, Clueb, Bologna.

(altri testi verranno notificati nel corso delle prossime settimane)

Testi consigliati

Pacini, Barbara e Picci, Lucio, Introduzione alla Statistica, Clueb, Bologna, 2001.

Hamilton, James D., Econometria delle serie storiche, Monduzzi Editore, Bologna, 1995.

 

Copyright Lucio Picci - 2001