Basic Applied Econometrics

Laurea triennale in Economia delle Amm.ni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali
Anno di corso: III
Semestre: I
Numero totale crediti: 7

Obiettivi formativi:
Lo scopo del corso è introdurre i partecipanti all'utilizzo di tecniche quantitative per l'analisi economica. Le finalità dell'econometria sono quelle di gettare un ponte tra i modelli teorici e la realtà economica (i dati). In questo modo è possibile discernere quale particolare modello sia il più adatto, in senso probabilistico, a spiegare un particolare comportamento in uno specifico contesto istituzionale. Particolare rilevanza assume il ruolo del docente quale guida all'utilizzo del software econometrico ed all'interpretazione critica dei risultati di stima ottenuti.
Prerequisiti: Conoscenza dei concetti di base appresi nei corsi di micro- e macro-economia, di matematica e statistica.

Contenuto del corso:
Modulo 1 I principi di base.
I diversi tipi di dati (cross-sections e time-series) ed il software econometrico (STATA). Richiamo dei concetti base di statistica. Applicazione: analisi preliminare dei dati (EDA): distribuzione, centro, variabilità, outlier.
Modulo 2 Il metodo econometrico.
Specificazione-stima-test. Le ipotesi alla base del modello classico di regressione lineare e le proprietà del metodo di stima dei minimi quadrati ordinari (OLS). Statistiche diagnostiche: test di significatività; R2. Applicazione: Risultati di una regressione OLS bivariata in STATA: stima, standard error della regressione, test. Estensione al modello con più variabili esplicative e test F. Applicazione: Analisi preliminare multivariata: scatter e interpolazione; OLS multivariato: effetti parziali; multicollinearità; variabili dummy. Test di scorretta specificazione del modello: normalità; eteroschedasticità; non linearità (trasformazioni dei dati); osservazioni influenti (leverage) e stimatori robusti; test di Chow di costanza dei parametri. Applicazione: Aspettativa di vita nei PVS.
Modulo 3 L'econometria delle serie storiche.
Alcuni concetti di base. Analisi univariata delle serie storiche. Tecniche esplorative per serie storiche: plot, stazionarietà, correlogramma, scatter. Definizione e stima dei momenti primi e secondi di serie stazionarie: il correlogramma. La modellazione Box-Jenkins univariata: il modello autoregressivo (AR). La verifica statistica della stazionarietà: il test di Dickey-Fuller. Analisi dei residui di stima: il concetto di autocorrelazione. Elementi di analisi multivariata: il modello uniequazionale ARDL. Applicazione: stima della curva di Phillips.

Testi di riferimento:
Studenti frequentanti cliccate qui: Lezioni

Studenti non frequentanti
J. M. Wooldridge (2003), Introductory Econometrics - A Modern Approach, 2nd edition, Thomson - South-Western.
Cap. 1 pp. 1-18 (introduzione all'analisi econometrica); Cap. 2 pp. 21-60 (OLS bivariato); Cap. 3 pp. 68-104 (OLS multivariato); Cap. 4 pp. 116-156 (inferenza); Cap. 6 pp. 187-198, 207-210 (trasformazioni di variabili); Cap. 7 pp. 218-240 (variabili dummy e test di Chow); Cap. 8 pp. 257-268 e 270-283 (eteroschedasticità); Cap. 9 pp. 289-294, 302-308, 312-317 (forma funzionale, errori di misura, outliers); Cap. 10 pp. 324-337, 344-350 (dati time-series); Cap. 11 pp. 360-364, 372-380 (stazionarietà e non stazionarietà); Cap. 12 395-399 (autocorrelazione); Cap. 18 pp. 607-615 (test di radici unitarie).
Alcune indicazioni utili per lo sviluppo di un'analisi econometrica: Cap. 19 pp. 646-665.
Riepilogo di concetti di base matematici-statistici: App. A pp. 675-693; App. B pp. 696-727; App. C pp. 731-740, 748-754, 756-768.
Per coloro che hanno problemi nella lettura di testi in inglese: J.H. Stock and M.W. Watson (2005), Introduzione all'econometria, Pearson-Prentice Hall (Capp. 1, 2, 3, 4, 15, 5, 7, 16, 6, 12, 13).


Metodi didattici:
L'attività formativa prevede l'alternarsi di lezioni teoriche e applicate. In queste ultime, vengono presentate situazioni emblematiche ed esempi pratici tratti dalla realtà economica, con l'ausilio di PC, software econometrico e proiettore. Pertanto, la frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata, in quanto condizione irrinunciabile affinchè un corso di econometria diventi di econometria applicata.
Per gli studenti frequentanti l'esame prevede l'elaborazione individuale di lavori applicati, svolti sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dal docente nel corso delle lezioni, e la presentazione e discussione dei risultati ottenuti.
Per gli studenti non frequentanti l'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale sugli argomenti contenuti nel testo di riferimento.