Il materiale predisposto è in fase di sperimentazione.
Pertanto, non mancheranno errori, inesattezze e quant'altro, di cui mi scuso in anticipo. Il vostro contributo nel fornirmi indicazioni e suggerimenti è fondamentale.

Il materiale si articola in:
- file di tipo "pdf" contenenti la traccia di ogni lezione;
- file di tipo "dta" o "xls" o "raw" o "prn" o "dct" che hanno a che vedere con i dati e le loro descrizioni;
- file di tipo "do" o "ado" che vi ho messo a disposizione per implementare la versione originariamente installata del software statistico-econometrico Stata.

Vorrei sottolineare che una frequenza attiva al corso vi richiede un congruo numero di ore dedicate al lavoro individuale (o di gruppo), in cui cercare di riprodurre i risultati presentati a lezione, capendo la teoria statistico-econometrica implicita nell'applicazione. Solo questo può garantire il graduale apprendimento dei concetti e delle tecniche esposte a lezione, nonchè la possibilità di seguire con profitto le lezioni successive.
Un altro consiglio è quello di cercare, per quanto possibile, di sostenere l'esame entro la sessione di Giugno. Solo in questo modo potrete imparare ad applicare l'econometria (l'applicazione è proprio la parte più divertente!), acquisendo un'esperienza utile per la tesi di laurea, per un'eventuale continuazione degli studi, per il lavoro. Rimandate equivarrebbe a perdere un'opportunità; frequentare senza applicarvi equivarrebbe ad acquistare del vino squisito senza occuparsi di imbottigliarlo a dovere... in poco tempo si trasformerebbe in qualcosa di poco piacevole.
Questo materiale dovrebbe essere d'ausilio anche per coloro che, per vari motivi, non riescono a frequentare le lezioni: con poco impegno in più è comunque possibile affrontare e superare l'esame di econometria in modalità "applicata", invece che in modalità "teorica".

[A] Dati e comandi utilizzati nelle applicazioni illustrate a lezione
Le lezioni generalmente saranno basate su indici del mercato azionario:
Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ, S&P500, .....
Per alcune tematiche analizzeremo anche degli specifici titoli: Johnson&Johnson, Great Northern Iron Ore,...

La principale fonte di dati è qui.
Un primo insieme di comandi (e relativi output) che permettono la lettura delle serie storiche scaricate e la loro analisi tecnica è disponibile in questa nota.
Un utile file per la lettura "in automatico" dei dati è leggi.do
Se già non li avete, ecco una serie di ado utili: iqr.ado, iqr.help,....

Il ripasso della regressione bivariata e multivariata ha tratto spunto dalla stima del CAPM e dell'APM. Qui trovate il dataset, mentre il log di quanto visto a lezione è diponibile qui.

Questa nota è relativa alla analisi econometrica della struttura temporale dei rendimenti.
Passeremo dalla frequenza mensile (data-set) a quella daily (data-set).
Questa è la nota sui GARCH. Alcune integrazioni sono qui.

Per i test di eteroschedasticità potrebbero essere utili queste procedure: whitetst.ado, whitetst.help, ivhettest.ado, ivhettest.help.

Questo file.log dovrebbe guidarvi nella serie di comandi di stima e verifica di un modello media condizionata e di previsione statica e dinamica.
Questo file.log vi insegna ad "effettuare a mano" una serie di test di eteroschedasticità, compreso il test ARCH.





[B] Occorre un ripasso e/o un aiuto?
Può essere utile questo link.
Un' introduzione ai comandi base del software Stata è disponibile al punto A].
I comandi di analisi preliminare dei dati li trovate illustrati al punto B].
Il modello di regressione bivariato vi viene introdotto al punto C]; quello multivariato al punto D].
L'analisi in Stata dei dati time-series è al punto G].





[C] ESAME
Il 24 Novembre è la scadenza per la consegna della lista dei frequentanti e l'attribuzione a ciascuno di voi
delle serie storiche utilizzate ai fini della compilazione della prova d'esame. Solamente coloro
inclusi nella lista dei frequentanti saranno ammessi a sostenere la prova d'esame in modalità "analisi applicata in Stata".
Lista dei frequentanti alla data 25 Novembre 2009: qui.
(Vi prego di verificare che i dati inseriti siano corretti e, nel caso non lo fossero, di segnalarmi via email e quanto prima il problema. Chi fosse escluso dalla lista e volesse partecipare all'esame in questa modalità è pregato di segnalarmelo via email entro il primo Dicembre, pena l'ammissione all'esame in modalità non frequentante.)

In linea di massima la fonte dei titoli sarà sempre questa.
Alcuni consigli:
Selezionate sia la frequenza daily che la frequenza weekly per le stime dei modelli media e varianza condizionate; selezionate la frequenza monthly per la stima del CAPM/APT.
L'analisi descrittiva può essere rivolta all'intero periodo storico disponibile; l'analisi di regressione
è preferibile focalizzarla sul periodo storico più recente, quando generalmente si ha maggiore corrispondenza tra prezzo close e prezzo close adjusted.
Preferibilmente lavorate con il prezzo close adjusted.
Costruite variabili dummy per outliers e/o effetto week-end (o effetto lunedì) e/o effetto january.
Una traccia delle possibili domande da affrontare nella prova pratica con riferimento alla stima della media e della varianza condizionate è qui.
Questo è il file.dta contenente dati macroeconomici per la stima del CAPM/APM; alcuni suggerimenti sono qui.